家居装饰品批发｜室内装饰品加盟｜宝亿莱｜瑞达期货：期货市场各品种分析及交易提示

 

金融期货

1股指期货

外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

道琼斯 17689.86 -56.12 -0.32%

纳斯达克 5128.281 -0.504 -0.01%

标普500 2103.92 -4.71 -0.22%

富时100 6696.28 27.41 0.41%

德国DAX 11308.99 51.84 0.46%

法国CAC40 5082.61 36.19 0.72%

COMEX黄金 1095.0 7.7 0.71%

NYMEX原油 46.77 -1.67 -3.45%

美元指数 97.208 -0.263 -0.27%

小结:周五美股指收跌，欧股指收涨。投资者正在权衡企业财报与经济数据；投资者们对于欧洲央行可以继续规划其下一步行动有乐观判断。

 

消息面

1. 人民日报头版头条再谈经济：保持定力 转型升级不动摇

2. 证金2000亿救市资金全部到账 5只基金主打稳健

3. 证监会限制34个账户交易 盈峰资本旗下四产品在列

4. 第三方支付最严监管来袭 A股电子认证产业链受益

5. 大病保险年底前“全覆盖” 今年支付比例超50%

6. 7月百城新建住宅均价环比连续上涨

7. 7月全球股市多数上涨纳指大涨2.8%

 

消息面分析

周五美股指收跌，欧股指收涨。国内方面，人民日报称我国经济运行总体向好，但经济下行压力依然较大，需保持战略定力；证金2000亿救市资金全部到账，证监会限制34个账户交易，并将加强程序化交易监管力度等提振情绪；第三方支付最严监管来袭，将变成纯粹的支付通道，利好银行板块；大病保险年底前全覆盖，今年支付比例超50%，提振相关个股；7月百城新建住宅均价环比连续上涨，未来市场成交将延续回暖态势，供求状况不断改善。国内消息偏暖。

 

仓位、资金动态

1. 沪深300：

总持仓减少4.58%至94803手，前20名主力多头减少3.54%至58899手，主力空头减少4.88%至70642手；前20名总净空持仓较前一交易日减少11.08%至11743手，前5名净空持仓减少13.13%至16134手。总持仓较大幅度减持，主力多空均较大幅度减持，空头减持幅度较大，主力多空较为谨慎；净空持仓变化显示空方力量大幅度减弱，短期回调风险有限。资金方面，沪深两市总成交金额8780.8亿元，较前一交易日减少270.91亿元；两市资金净流出463.58亿元。

 

2. 上证50：

总持仓增加0.34%至30628手，前20名主力多头增加3.14%至126232手，空头增加2.75%至15255手；前20名总净空持仓较前一交易日增加0.96%至2623手，前5名净空持仓减少65.77%至357手。

 

3. 中证500：

总持仓减少3.82%至17339手，前20名主力多头减少1.27%至8118手，空头减少7.77%至8413手；前20名总净空持仓较前一交易日减少67.26%至295手，前5名净空持仓减少30.77%至918手。

 

综合来看：

 

在国家利好政策与真金白银双重救市、限制程序化交易与核查做空数据等多方面托底下，沪指连续四周在四十周均线上方震荡。展望八月，去杠杆仍为主旋律，在资金流入有限、套牢盘巨大、情绪受损、美联储加息、成交量低迷等多重因素共振下，八月股指料呈区间震荡态势，反复夯实底部。

 

 

2国债期货

[前交易日主要指数] 银行间国债指数：1519.73 -0.01% Shibor：O/N 1.4480 +2.10bp； 1W 2.5020 -1.20bp；2W 2.7720 -10.00bp 质押式回购行情：R001 1.4500 +1.00bp；R007 2.4700 +1.00bp；R014 2.6400 +20.00bp [资金面] 流动性充裕，资金面持续宽松，本周有900亿逆回购到期，预计央行将部分续作。 [消息面] 据路透社报道，中国将发行超过1万亿人民币债券为基础设施建设融资。据知情人士透露，本次发债主体将为以农业发展银行等为主的政策性银行。最快的一批债券可能于下个月便发行。因此供给压力增大，债市情绪受打击。截至周五下午4点，除5年期国债收益率跌0.40个基点外，1年期、7年期、10年期国债收益率涨幅分别为9.83、3.39个、4.36个基点。 [TF1509 CTD券测算] [T1509 CTD券测算]

CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券 Imp_IRR: 隐含回购利率 基差：现货价格 -（期货价格X 转换因子） BNOC：基差 - 持有收益 [瑞达观点] 三大政策性银行或将发债逾1万亿，供给端压力陡增，债市情绪受打击,期债回归弱势。

 

金属产品

 

1 贵金属

外盘方面：周五夜伦敦金震荡走高，收涨0.65%，报收1095.78金/盎司；周五夜伦敦银探底回升，涨幅0.24%，报收14.784美金/盎司。

消息方面：周五公布的最新CFTC数据显示，Comex期金还继续在净空头的状态中，不过净空头头寸略有减少。截至7月28日当周，COMEX黄金投机净空头头寸减少10手，至11334手；COMEX白银投机净空头头寸减少1067手，至10447手。

现货市场：7月31日，上海现货9999金报217.32元/克，跌1.48元/克；上海现货9999银报3185-3195元/千克，跌30元/千克。

仓单库存：7月31日，黄金交易所仓单报1293千克，增0千克；白银交易所仓单报262687公斤，日减4059公斤。

ETF持仓方面：SPDR Gold Trust截至7月31日黄金ETF持仓量为672.7吨，日减7.45

吨；iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10165.53吨，日增0吨。

行情总结：黄金在美联储加息的预期之下，仍然会在近期继续承压。本周将迎来美国非农就业报告等重磅数据，在此之前将有美国6月核心PCE物价指数、7月ADP就业人数变动等数据。本周贵金属市场预计将以震荡行情开局，非农报告出炉后或将决定短期的波动方向。操作上建议沪金1512合约219-222元/克高抛低吸，止损各1.5元/克；沪银1512合约3210-3270元/千克日内区间交易，止损各30元/千克。

 

 

2铜

外盘走势：上周五夜市伦铜反弹乏力，延续跌势，其中3个月伦铜收跌0.64%至5224美元，目前伦铜进一步跌至均线组之下运行，暗示下跌风险加大。持仓方面，7月30日伦铜继续减仓857至29.7万手，该持仓量创下2014年4月3日来的新低，显示资金仍持续退出铜市。

行业资讯：截止7月28日，美铜CFTC投机多空分别减少1221，增加1066，投机净空24454，较上周增加2287，为连续九周维持净空状态，显示投机基金积

极看空铜价。

现货方面：据SMM称，7月31日上海电解铜现货对当月合约报升水50-升水120元/吨，平水铜成交价38940-39020元/吨。持货商加速换现，现铜升水依然出现收窄，中间商月末受制资金因素，入市量减少，下游亦接货有限，市场消费活跃度下降，供应压力有所增加。外盘方面，LME铜0-3月的现货较期货最新贴水11美元，较前日缩窄4美元/吨。